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2021教授講堂(第22期)申廣君:Least squares estimator for Ornstein-Uhlenbeck process driven by Hermite process with periodic mean

日期:2021-10-11      來源:統計學院    [字體: ]

題 目:Least squares estimator for Ornstein-Uhlenbeck process driven by Hermite process with periodic mean

主講人:申廣君 教授

時 間:2021年10月14日(星期四)10:30--12:30

地 點:騰訊會議 ID:745 733 590

內 容:In this talk, we consider the least square estimator for the parameters of Ornstein-Uhlenbeck processes driven by the Hermite processes with periodic mean, where order q>1 and Hurst index H in (0.5,1). We establish the consistency of least squares estimation and obtain the asymptotic behavior for the estimator. We also introduce alternative estimators, which can be looked as an application of the least squares estimator. In comparison with the fractional Ornstein-Uhlenbeck processes with periodic mean, our work can be regarded as its non-Gaussian extension [joint work with Qian Yu and Zheng Tang].

報告人簡介:申廣君,理學博士、教授、博士生導師,安徽省學術和技術帶頭人,安徽師范大學文津學者。主要研究方向是隨機分析和隨機過程。主持兩項國家自然科學基金面上項目和安徽省杰出青年科學基金等,在國際SCI期刊發表研究論文40余篇。

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